Vuonna 1995 Prinsessalle pystytettiin patsas Kellokosken mielisairaalan pihamaalle. Helsingin Sanomien Kuukausiliitessä oli artikkeli Prinsessan elämästä ja se osui Arto Halosen silmään. Tarina nauratti ja itketti ja oli samalla myös hyvin opettava ja syvällinen. Lähes heti oli selvää, että tästä jos mistä pitäisi tehdä elokuva.

Myös Pirjo Toikka luki saman Kuukausiliitteen jutun, jonka jälkeen Halonen otti yhteyttä Toikkaan ja he rupesivat vuonna 1998 tutkimaan ja taustoittamaan Prinsessan tarinaa sekä kirjoittamaan ensimmäisiä versioita käsikirjoituksesta. Toikkaa Anna Lappalaisen tarinassa kiehtoi se jokin erityinen voima, kuinka hän  vaikeissa olosuhteissaan pystyi välittämään iloa ja hyvää mieltä ympärilleen.

Halonen ja Toikka kiertelivät Kellokoskella, keräsivät valtavat määrät materiaalia sekä haastattelivat ihmisiä, jotka olivat tunteneet Prinsessan. Aluksi kirjoittajat tekivät runkomaisen listan, jonka he jakoivat kahtia ja alkoivat työstämään erikseen, jonka jälkeen he yhdistivät juttunsa. Tätä prosessia pyöriteltiin pitkään, kunnes he päättivät hylätä koko jutun.

Halonen ja Toikka pitivät noin kolmen vuoden tauon käsikirjoittamisesta, jonka jälkeen he tarttuivat Prinsessan tarinaan uudestaan. Tarinaa yksinkertaistettiin ja projekti lähtikin kehittymään selvästi luontevampaan suuntaan. Parin vuoden työskentelyn jälkeen he kaipasivat myös uutta ja tuoretta näkemystä hankkeeseen, jolloin kolmanneksi käsikirjoittajaksi pyydettiin Paavo Westerbergiä. Westerbergiä aiheessa kiinnosti klassinen kysymys siitä, mihin hulluuden raja vedetään ja missä se meillä jokaisella kulkee. Hän piti Prinsessan tarinaa vangitsevana ja pysäyttävänä. Westerberg kiinnitti erityistä huomiota siihen, kuinka ihmiset puhuessaan Annasta puhuivat kuin jostain myyttisestä hahmosta ja heidän silmiinsä tuli kummallinen tuike.

Halonen, Toikka ja Westerberg kirjoittivat kukin omia versioita ja "pallottelivat" niitä henkilöltä toiselle, kunnes käsikirjoitus alkoi hioutua oikeille urille, rahoitus varmistui ja päästiin vihdoin kuvaamaan.

Elokuvan käsikirjoitus on rakennettu historiallisisten tapahtumien pohjalta, mutta draaman ehtojen mukaan, eikä se seuraa dokumentin omaisesti Anna Lappalaisen elämänvaiheita. Suuri osa henkilöhahmoista perustuu yhteen tai useampaan historialliseen henkilöön, mutta jotkut ovat myös täysin fiktiivisiä. Annan aidot puheet ja tarinat ovat pohjana hänen henkilöhahmonsa rakentamiselle.

Epätavallisen pitkä prosessi ideasta käsikirjoitukseen, kuvauksiin  ja elokuvan lopputöihin on kestänyt viisitoista vuotta.